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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション] イベントリスクでOP買い、変動率パンデミック開始時20年3月来で最高

2022年6月15日 3:35

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まり、パンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高水準を維持した。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物13.89%⇒14.10%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.69%⇒12.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.00%⇒11.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.11%⇒10.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.60%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.46%⇒+0.56 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.41%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.37%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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