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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション] R/R、円コール買い再燃、ドル・円高値達成感も

2022年6月16日 3:45

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが続いた。連日で、パンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高水準を更新した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円の高値達成感などにドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物14.34%⇒14.83%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物13.02%⇒13.20%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.17%⇒12.30%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.14%⇒11.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.54 %⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.47%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)

ダウは162ドル高で推移。米10年債利回りは3.398%まで低下した。

<KY>

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