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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

2022年6月23日 4:35

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.47%⇒13.80 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.39%⇒12.64%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.92%⇒12.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.99%⇒11.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.88%⇒+1.09 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.67%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.62%⇒+0.72 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+0.68 %(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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