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【注目トピックス　市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

2022年6月23日 4:35

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.47％⇒13.80 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.39％⇒12.64%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.92％⇒12.21%（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.99％⇒11.22%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.88％⇒+1.09 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.67％⇒+0.82%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.62％⇒+0.72 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒+0.68 %（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞

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