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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

2022年6月24日 3:35

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。ドル円相場の上昇が一段落したため短期物は売られたが、中長期物でのオプション買いは一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物13.62 %⇒13.56%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.55%⇒13.16%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.15%⇒12.42%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.20%⇒11.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09 %⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.82%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.72 %⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.67 %⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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