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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

2022年7月29日 0:44

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.90%⇒10.64%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.33%⇒10.76%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.39%⇒10.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.26%⇒10.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+1.073%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.77%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.63%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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