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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]まちまち、調整続く

2022年8月2日 3:15

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場のレンジ抜けで短期物のオプション買いが一段と強まった一方、6カ月、1年物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでも調整が続き短中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方で、1年物では円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物11.31%⇒11.69%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.81%⇒10.87%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.37%⇒10.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.98%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.14%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.78%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.70%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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