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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2022年8月4日 3:20

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが加速し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物11.80%⇒11.92%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.92%⇒11.06%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.32%⇒10.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.09%⇒+0.64 %(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.54 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.71%⇒+0.41 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.56%⇒+0.31 %(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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