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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再び優勢に

2022年9月16日 3:20

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。3カ月物を除いて、レンジ相場を受けてオプション売りが先行した。3カ月物ではオプション買いが継続。

リスクリバーサルでは中長期物中心に日本の介入警戒感などに伴うドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いた。1年物を除いて、再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物14.06%⇒13.58%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.72%⇒12.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.89%⇒11.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.13%⇒10.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.58%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.15%⇒+0.25%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.22%⇒-0.14%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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