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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い

2022年9月20日 1:45

ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受け短中期物でオプション買いが強まったが、1年物は変わらず。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物13.19%⇒13.45%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.49%⇒12.52%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.75%⇒11.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.93%⇒10.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.29%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.79%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.35%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.16%⇒-0.14 %(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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