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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]円先安観に伴う円プット買い優勢

2022年9月21日 3:35

ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ優勢となった。

■変動率
・1カ月物13.39%⇒13.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.49%⇒12.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.76%⇒11.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.94%⇒10.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.32%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.36%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.14 %⇒−0.18%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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