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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い

2022年9月22日 3:35

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった一方で、6カ月物は円先安観に伴う円プット買いが引き続き優勢。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物13.02%⇒13.08%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.42%⇒12.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.67%⇒11.88%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.96%⇒11.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.12%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.71%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.28%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.20%⇒−0.20%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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