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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022年11月26日 1:14

 ドル・円オプション市場はまちまち。週末で、3カ月物を除き、オプション売りが優勢となった。3カ月物の変動率は上昇。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。円先安観に伴う円プット買いは後退。

■変動率・1カ月物13.89%⇒13.75%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.61%⇒12.56%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.80%⇒11.83%(08年10/24=25.50%)・1年物10.88%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.92%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+0.63%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.34%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%)・1年物−0.06%⇒-0.03%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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