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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀金融政策決定会合通過で、イベントリスクを受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが大幅に後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物+15.94%⇒13.36%(08年10/24=31.044%)・3カ月物+13.63%⇒12.84%(08年10/24=31.044%)・6カ月物+12.50%⇒12.11%(08年10/24=25.50%)・1年物+11.26%⇒11.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.51%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.52%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.39%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.21%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)

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