*07:52JST NY債券：下落、FOMC後に利上げ観測が強まり金利上昇
7月31日の米国長期債相場は下落（金利は上昇）。7月29日のFOMCで政策金利が据え置かれたものの、声明文のタカ派的なトーンを受けて9月以降の利上げ観測が強まり、相場の重しとなった。10年債利回りは4.651％近辺で取引を開始し4.642％近辺まで低下したが、4.749％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.738％近辺で推移。一方、年内に利上げが行われる確率は大幅に上昇。
イールドカーブはスティープニング。2年－10年は47.20bp近辺、2年－30年は99.70bp近辺で引けた。2年債利回りは4.27％（前日比：+4bp）、10年債利回りは4.74％（前日比：+8bp）、30年債利回りは5.26％（前日比：+6bp）で取引を終えた。
開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、9月16日開催のFOMCで政策金利が3.75％-4.00％となる（25bp利上げ）確率は63％程度、据え置き（3.50％-3.75％）となる確率は37％程度。10月28日開催のFOMCで政策金利が3.75％-4.00％となる確率は56％程度、4.00％-4.25％となる（累計50bp利上げ）確率は18％程度。年内に利上げが行われる確率は大幅に上昇している。
＜TN＞
