*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物9.52％⇒9.16％（08年＝31.044％）
・3カ月物9.90％⇒9.73％（08年＝31.044％）
・6か月物9.95％⇒9.78％（08年＝23.915％）
・1年物9.93％⇒9.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.92％⇒＋0.87％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.06％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.90％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.75％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
