*04:33JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった。
■変動率
・1カ月物7.82％⇒7.72％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.72％⇒8.65％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.07％⇒9.05％（08年＝23.92％）
・1年物9.31％⇒9.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.69％⇒＋0.68％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.58％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.47％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
