*02:50JST 通貨オプション：変動率はやや低下
ドル・円オプション市場で変動率はやや低下。原油先物の下げ渋りが意識されたようだ。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがやや強まったが、6カ月物以降では円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが観測された。
■変動率
・1カ月物6.55⇒6.53％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.36％⇒7.26％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.07％⇒7.95％（08年＝23.92％）
・1年物8.55％⇒8.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.22％⇒＋1.20％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.65％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.42％⇒＋0.40％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.25％⇒＋0.23％（08年10/27＝+10.71％）
＜MK＞
