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FiscoNews

【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]R/R、円プット買い加速

*02:14JST [通貨オプション]R/R、円プット買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。連休明けでリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物10.06%⇒10.49%(08年=31.044%)
・3カ月物10.06%⇒10.29%(08年=31.044%)
・6か月物10.03%⇒10.18%(08年=23.915%)
・1年物9.98%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.37%⇒+0.97%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.42%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.33%⇒+1.08%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.16%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

fisco

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